MCPT 策略 — 由 /NQ 小時線看「型態 + 動能」

🎯 MCPT 決策

引擎狀態儀表板 · 與 paper 引擎同一套判斷

依即時資料判斷中…

判斷依據賽事 · 動能 · 級別 · 風控

① 賽事

— 時段判定中…
② 動能

⏳

動能載入中…

正在抓取 /NQ 小時線並計算 HMA10／HMA20…
③ 級別

判斷中…
④ 風控

判斷中…

以上全部來自引擎實際使用的同一套判斷（單一事實來源）—— 畫面顯示什麼，paper 引擎就會怎麼做。門檻在「策略參數」面板調整。

🤖 Paper 引擎

載入中…

參數組	狀態	持倉	今日	累計筆數	勝率	期望值	合計 USD	成交去向

📒 交易紀錄（進出場與原因）

參數組

組	進場時間	出場時間	級別	預計停利	預計獲利	進場原因	進場價	出場價	出場原因	持倉	ticks	USD

尚無成交（引擎觸發後自動累積）

🔬 進出場條件檢討（每天休盤自動跑）

載入中…

⚙️ 策略參數組合（可建 2–3 組並行比較；存檔後 1 分鐘內自動生效）

編輯組別啟用（並行跑這組）

載入中…

📊 /NQ 小時線動能（近 5 日）

圖例

漲 K 跌 K HMA10（細）／HMA20（粗）綠＝上彎、紅＝下彎 現價賽事壓力／支撐（前兩場的相對高／低，取樣前後對齊整點；含進行中那場，但 30 分鐘內的 K 不算；順勢只顯示對應一側） MCPT 型態標記（白＝已突破成立、灰＝待突破）開盤前（PER／PRE）美盤開盤（R1／R2／R3）

🕐 /NQ 1 分鐘線（近 3 日）

圖例

漲 K 跌 K 現價賽事壓力／支撐（前兩場的相對高／低，取樣前後對齊整點；含進行中那場，但 30 分鐘內的 K 不算；順勢只顯示對應一側） MCPT 型態標記（白＝已突破成立、灰＝待突破）開盤前（PER／PRE）美盤開盤（R1／R2／R3）

⚡ Schwab 即時報價設定

狀態載入中…

為什麼需要授權：Yahoo 的 /NQ 期貨報價慢約 15 分鐘 —— 用它抓進場點，等你看到訊號時行情早就走完了。
授權後有什麼不同：
・1 分鐘線：已收完的 K 由 Schwab pricehistory 供應（逐筆精度，每 5 秒補一次），形成中那根用即時報價每秒更新。未授權時 1 分鐘線沒有資料可看。
・小時線：由上面的 1 分鐘線現場聚合，不用 Yahoo —— 引擎的閘門與畫面走同一支函式，畫面上的線就是引擎比對的線；Yahoo 只在沒有 1 分鐘資料時當退路。
・Paper 引擎：閘門與進場判斷吃的都是這份資料，沒有它引擎不會下單。
有效期 7 天：到期要回到這裡重新授權。這是 Schwab 的政策，沒有辦法自動續期；到期前 1.5 天會寄 Email 提醒。

即時報價輪詢頻率

這個值只影響「形成中那根」的即時感（圖上最後那根還沒收完的 K，以及頁面現價），不影響已收完 1m K 的精度 —— 那些由 Schwab pricehistory 供應，是逐筆等級的資料（實測與 Yahoo 1m 逐根完全一致 602/602）。在那之前是輪詢報價自己聚合的，高低點只是「取樣到的極值」，幅度平均少 9%、最差只剩 15%。改完錄製器 30 秒內自動套用，不必重啟。若上方延遲列的成功率掉到 100% 以下代表被限流了，往下調一級。

MCPT 對應的 Schwab 帳戶

帳戶對應是給實帳戶對帳用（部位／資金檢視）。MCPT 的執行走 IBKR —— Schwab API 不支援期貨下單。DOW／PIS／DOS 各自的對應在各自頁面的「🪞 券商影子帳」設定。
🔐 管理員限定：券商帳號、餘額與部位只有登入後看得到，匿名訪客連清單都不會載入。

🏦 IBKR 下單通道

狀態載入中…

分工：行情一律來自 Schwab（上面那張卡）；IBKR 只負責下單，引擎不向它要即時行情。
怎麼啟用：把 IBKR 模擬帳戶的登入資料填進 VPS 的 .env （IB_USERID／IB_PASSWORD，並打開 COMPOSE_PROFILES=ibkr） → docker compose up -d 會多起一個 ib-gateway 容器自動登入 → 到下方「策略參數組合」把某一組的 F-1 成交去向 改成「券商模擬帳戶」。模擬帳戶的登入名稱與正式帳戶不同（Client Portal → 設定 → Paper Trading Account）；模擬帳戶 ID 以 DU 開頭、正式帳戶以 U 開頭 —— 引擎會用這個前綴做最後一道檢查。
怎麼運作：該組的每一筆進／出場照樣本機撮合記帳（帳本不變），同時照著送一張市價單到 IBKR。券商回報的實際成交價另記一本（下方「最近成交」），與引擎價的差就是滑價。引擎只平掉「券商真的有」的口數（影子帳），所以就算某筆開倉沒成，之後的出場也不會反向開倉。

下面是券商回報的每一筆（含「略過」的原因）。

時間	組	動作	方向	口數	券商成交價	引擎價	滑價 ticks	狀態

尚無券商成交紀錄

階段	參數組	畫面上哪裡看得到
A 找送分區	A（11 項）	小時線圖的虛線與 MCPT 標記；決策卡主結論的「已突破 …」
B 決定級別	B（17 項）	儀表板 ③ 級別推導鏈、④ 風控的時段窗口／主趨勢／連續K
C 1 分鐘觸發	C（25 項）	Paper 引擎的「🎯 盯盤中」；成交後帳本的進場原因
D 停利	D（8 項）	級別後面的 @FIB150/160/180；持倉橫幅的目標價
E 出場	E（19 項）	持倉橫幅的停損價；帳本的出場原因
F·G 執行與風險	F（4）· G（7）	Paper 面板的口數與今日用量；④ 風控的進場額度

🟢 MCPTL/S1/2/3 系列	可以進場。L＝做多、S＝做空；數字＝級別；後面的 @FIB150/160/180 是停利目標。
⛔ 不滿足進場條件	「再等等」，不是「今天別做」。動能已到位，但還沒突破關鍵位。句子裡會直接寫還差多少（例：尚未突破上方 30,148）。
🚫 不進 MCPT	引擎判定不做：動能不明、動能與破位方向矛盾（不逆勢接刀）、行情已連續延伸太多根等。
🌙 休市中	市場沒開（週末，或每日 ET 17:00–18:00 的 CME 維護）。下方所有數值都是收盤前的最後狀態，不會更新。

列	意義
基礎	賽事給的級別（R→3、PER/PRE→2、其他→1）
加分	與前一日主趨勢同向（延續）→ 升一級（最高到 3）
調整	任何一條降級理由成立 → 直接壓到 1 級（不是減一級）
最終	結果與對應的 @FIB 停利目標

動作	時機	為什麼
停止進場	事件前 N 分鐘	數據公布瞬間的跳動與型態無關，這時候進場等於擲骰子
強制平倉	事件前 M 分鐘（M < N）	已有的部位也不要抱過去 —— 跳空可能直接穿過停損

⏸ 等機會（尚無型態）	小時線還沒出現送分區。引擎在看，但沒有東西可等。
🎯 盯盤中（等進場點）	型態已成立，引擎正在逐根檢查 1 分鐘 K 找進場點。這時 1 分鐘線會自動改成 5 秒更新。
📌 持倉中	已進場。上方會出現持倉橫幅：方向、級別、即時未實現損益、距目標與停損還有多遠。

編號	參數	在管什麼
A-1	整點判定	idle→armed 只在整點起算的補判窗口內判一次，一根小時K 最多武裝一次；解除武裝仍是每分鐘即時的。大K／影線這類條件只有 K 棒收完才確定，每分鐘拿形成中的那根去判會一直抖。
A-2	影線穿過也算破	最高／最低穿過關鍵位就算，不必收盤穿過。實例：一根小時K 低點 29,428 早就跌破 29,441、收盤卻回到 29,442.50 —— 只看收盤整根就漏掉，而下一根直接再跌 152.75 點。
A-3	只有順向大K 才算突破	大白K 才能做多、大黑K 才能做空（實體 ≥ 大K 門檻 × 小時ATR）。這一條與 A-1 是同一套設計的兩半 —— 形成中那根的實體每分鐘都在長，不整點判定就不穩定。
—	動能（無參數）	現價同時高於／低於 HMA10 與 HMA20（不管兩條誰上誰下），且兩條的斜率嚴格同向 —— 排列可以亂，方向不能。
A-4	賽事關鍵位：取幾場	回看幾場賽事。最近 N 場只產生一道壓力（最高的高）與一道支撐（最低的低），標籤標成持有那個極值的那一場。為什麼不把每場的高低各展開成一條線：那會造出早就被穿過的線 —— 例如 PER高 29,609.50 在後來的 PRE 賽事裡價格已漲到 29,640.75，那條線根本不是還擋在頭上的關卡，穿過它卻會讓閘門誤判為突破。
A-5	關鍵位要成形多久	剛創出來的高點不是壓力，那就是現價。賽事極值只用「N 分鐘前」的 K 來算。進行中的賽事，它的高點會隨價格創新高一路往上，而進場要求「收盤高過關卡 10 ticks」—— 關卡卻就是目前最高價，數學上永遠不可能成立。8/19 台北 20:38–21:05 實際發生：閘門 active、動能 strong_up、引擎武裝 28 分鐘，每一根都被擋，因為 level 從 29,640.75 一路追到 29,721.75。 7 天實測：0 分 −$94.5／5 分 −$320.5／≥15 分才由負轉正（15 分 +$269、30 分 +$212、45 分 +$334）—— 機制確定成立，但 15～90 分之間是雜訊，30 這個值沒有依據。
A-6	突破新鮮度	突破是事件，不是大小比較。拿 N 根之前的收盤當基準，價格在這段期間內從一側走到另一側才算「剛突破」。
A-7	型態有效時間（2 項）	型態成立後，1 分鐘線多久內沒等到進場點就作廢。突破的動能有半衰期 —— 太長會進到老掉的突破。另有「可重新武裝的年齡上限」管同一個關鍵位還能不能再來一次。

編號	參數	在管什麼
B-1	本場已表態 → 降級	這一場已經走過一段單邊，甜頭吃完了。
B-2	連續同向K → 降級	已經連漲／連跌 N 根 → 只給近目標。防追高殺低。
B-3	延續前一日趨勢 → 升級（2 項）	唯一的加分項（SOP 第 3 點）。但位階低於降級。
B-4	R3 收盤前窗口（2 項）	一律降為 1 級的兩個時段窗口，含窗口長度。
B-5	FIB 區間過大 → 降為 1 級	目標太遠、達標機率低 → 改拿最近的目標。

路徑	條件	帳本上的進場原因
明顯突破	1 分鐘 K 收盤越過門檻夠多、影線不能太長 → 立刻進，不必等	1m 明顯突破
多根確認	突破不夠明顯時，多觀察幾根 1 分鐘 K（預設 5 根），要求這幾根的淨走勢順著進場方向、且最後一根收盤仍站在關鍵位外。不合格會繼續往後看，不是直接作廢。	多根確認

編號	濾網	擋掉什麼
C-6	帶量確認	沒有量的突破。
C-7	追價上限（2 項）	離關鍵位已經太遠 —— 行情走完了才進。從「這根的開盤」量而不是收盤：突破那根 bar 開盤時通常還在關卡的另一側，從收盤量會把它跟真正的追高混為一談（實例：開盤在關卡下方 10.75 點、收在上方 —— 從收盤量是 83 ticks 被擋，那卻是走到 FIB160 得分的突破K）。上限太小在大K 突破時數學上不可能成立 —— 引擎要等突破那根收完才知道發生突破。7 天實測 60t 最好（39 筆 $423、期望 $10.85）；完全關掉最差（53 筆 $202、期望 $3.81 —— 做 2.4 倍的工賺一樣的錢）。
C-8/C-9	★★★ 事件前／開盤前不進場	不確定性最高的兩個時間點。開盤前只封最後 15 分 —— 封整小時會把 PRE 賽事最後一小時整段封死，而那正是盤前能量累積後最常出現突破的時段。

編號	參數	在管什麼
D-1	MCPT1/2/3 停利目標（3 項）	各級別對應到 FIB 幾 %。
D-2	FIB 0% 錨點（2 項）	回看多久、轉折強度多嚴 —— 決定候選有哪些腿。
D-3	FIB 0% 挑選（2 項）	最短腿：太短的腿撐不起 180% 的目標，直接排除。同區合併：把擠在一起的候選視為同一個錨點。沒有任何 swing 夠遠時，退路一律用回看視窗的極值 —— 教練的 FIB0 是「起跌點／起漲點」＝那一段的極值。
D-4	盤整再突破 → 目標延展	還沒到目標時價格先盤整、又突破盤整的頂（做多）→ 用新的一腿重畫 FIB、目標延展到新的同級目標，同時把停損移到進場點 —— 新波段回檔也不賠錢。

#	防線	帳本標記	在防什麼
E-1	硬停損	硬停損	看錯方向的最後一道。距離＝這條腿的 23.6%，所以停損跟著結構縮放、風報比固定在 2.1～3.4。另有下限（算出來太短＝腿太小，直接不進場）與上限（單筆風險的天花板）。
E-2	盤整逾時	盤整逾時	進場後很久沒有進展 —— 佔著部位承擔風險卻沒有回報。
E-3	休盤前強平	休盤強平	ET 17:00 維護前平掉，不留倉過休盤。
E-4	★★★ 事件前強平	事件強平	數據公布可能跳空穿過停損。
E-5	開盤前強平	開盤前強平	美盤開盤瞬間的跳動。

1. 成交去向	本機模擬（永遠在跑）／券商模擬帳戶／券商實盤。各組獨立 —— 同一套判斷，一組只記帳、一組真的送單。
2. 實盤解鎖	真錢的第二道鎖。沒打開，選「券商實盤」也會降級成券商模擬。第三道鎖在引擎裡：連到的 IBKR 帳號若是實盤（U 開頭）而這裡選的是模擬，直接拒送。
F-3 券商合約	/MNQ 微型（1 點＝$2）或 /NQ E-mini（1 點＝$20）。每 tick 價值由這裡自動推導（MNQ→$0.5、NQ→$5.0，不是可調參數）。月份不用選，引擎每天自動取最近月、距到期不足 3 天換下一個月。
4. 成交等待秒數	市價單等多久算沒成，逾時就取消 —— 結果是確定的，影子帳不會有曖昧狀態。模擬帳戶若一直逾時，多半是 IBKR 那邊沒有該合約的行情可撮合。

編號	參數	在管什麼
G-1	每次口數	每筆進場幾口。（「每 tick 價值」不是參數 —— 它是合約常數，由 F-3 券商合約自動推導。）
G-2	每日上限（2 項）	每方向幾筆、PER/PRE 每方向幾筆。多空分開計算。 PER/PRE 上限是唯一管亞洲／歐洲盤過度進場的機制。
G-3	同一型態進場次數	同一道關鍵位最多進幾次，防止在同一條線上反覆試。
G-4	虧損後冷卻	剛虧一筆之後強制停手一段時間 —— 防報復性進場。
G-5	日虧上限	當日累計虧損到此就停止，剩下的時間不再進場。

賽事	時間	基礎級別	特性
PER 表演賽	05:00–15:00	2	亞洲盤，動能弱、量小，預設不打
PRE 熱身賽	15:00–21:30	2	歐洲盤，量漸增，下半場開始可打
R1 正規賽	21:30–23:00	3	開盤 90 分，波動最大 → 主戰場（但開盤窗口內降 1 級）
R2 正規賽	23:00–02:30	3	NY 午餐時段，波動通常不大
R3 正規賽	02:30–04:00	3	收盤前 90 分，容易出現送分區（但收盤窗口內降 1 級）
續盤	04:00–05:00	2	美股已收，期貨仍在交易（歸在 PER）
休盤	05:00–06:00	—	CME 每日維護，無交易
週末休市	週六 05:00 ～週一 06:00		/NQ 週五 ET 17:00 收盤，週日 ET 18:00 重開

送分區	型態＋動能都對、勝率明顯偏高的那一段。引擎的「型態已成立」。
表態	一根實體夠大、影線很短的小時 K —— 價格明確選邊了。
HMA	Hull 均線。比一般均線更貼近價格、轉折反應快。
ATR	近期平均波幅。當「大不大」的尺，讓門檻隨波動自動伸縮。
swing 高/低	比左右各 N 根都高（低）的轉折點。強度 2＝要 5 根才確認。
tick	/NQ 最小跳動＝0.25 點。1 點＝4 ticks。
銅板價	在進場價附近的容忍帶出場，盡量不賠錢走人。
FOLLOW THROUGH	突破後有沒有跟進。沒有跟進就 NO GAME。

母策略	優勢	實戰問題	限制
MMVP（5 分鐘圖）	型態判斷準確率高，能有效過濾雜訊、不易被洗盤	ES/NQ 的波動區間與點數相對驚人 —— 帳面虧損金額大就會焦慮，常在行情還沒到停損點前就手動離場，然後眼睜睜看它朝預期方向噴發	遇到快市時，突破的第一根 5 分鐘K 收盤可能已經突破 FIB150，失去進場位
CPT（1 分鐘圖）	停損緊跟 ATRTS，能極早進場卡位、避免錯過大行情，單筆損失可控	在盤整盤（掃蕩盤）中，緊密的停損極易被頻繁觸發 —— 連續的小額虧損消磨交易信心

筆記怎麼說	引擎
等大白、大黑K 1 分鐘線的觀察還是要等到大白、大黑K 再進 MCPT。	有（m1_bigk_atr_mult ＋ m1_bigk_min_ticks）
何時需要 5 分鐘線輔助 1MINS 線K 明顯跌破就可以進，不用等 5MINS 確認；只有 1MINS 跌破不明顯時，才需要等 5MINS 線K 收完確認。	有（路徑一「明顯突破」直接進；不明顯落到路徑二等 confirm_bars 根）
多等 1～2 根 1 分鐘K 就算 HR 線符合條件，為什麼要耐心多等 1～2 根 1MINS 線K 再進場？就是為了大幅度降低進單在假突破／跌破（2026.07.14）。	有（confirm_bars，預設 5 根滾動視窗）
5 分鐘K 成形後沒有續漲 → NO GAME 8:45 的 5MINS 線K 成形之後，後續沒有 L 續漲，所以 NO GAME。	有（路徑二要求視窗內淨走勢順向）
壓力區反彈要多觀察 23:23 看來是大白K（突破壓力區），但隔 2 分鐘後（23:25）卻呈現大黑K 且一路往下 —— 須注意壓力區反彈，多觀察 5 分線。	部分（confirm_bars 的淨走勢檢查會擋掉，但沒有專門的「壓力區反彈」判準）

筆記怎麼說	引擎
不要一次拉到最關鍵的高、低點 MCPT 1 分鐘線進場的拉法：不要一次拉到最關鍵的高、低點。	部分（fib0 由 swing 掃描挑，有 fib0_min_leg_atr／fib0_merge_atr 兩道篩選）
FIB0 放在明顯關鍵低點不是每次 SETUP 就拉到全天賽事的關鍵高低點 —— FIB0 放在明顯關鍵低點，而不是一定都拉最近賽事的最高、最低（2026.07.03）。	部分（同上；找不到夠遠的 swing 時退回視窗極值而不是最近的 swing）
空間拉大 → 出場就要用 MCPT1 空間拉大代表波段要跑遠。但如果你有這個習慣，那就跟打 MMVP 策略一樣 —— 獲利出場 SETUP 就是 MCPT1 系列（FIB150 區域）。	有（fib_wide_atr：腿 > N×小時ATR → 一律降為 1 級）

筆記怎麼說	引擎
跌不下去、呈現 HL → 支撐區手動出場不需要等到拉回 FIB50。後續觀察跌不下去、呈現 HL，就應該在支撐區域手動出場。	無。機械版的結構翻轉判準量測結果是「與反向訊號合計把 $409 砍成 $222」（砍掉贏家、救不了輸家），已拔除
進場後沒續走、進入盤整 → 銅板價虧損出場進場後沒有續走 S 反而進入盤整 → 銅板價虧損出場。	部分（chop_on／chop_minutes 管「盤整逾時就撤」；scratch 銅板價已拔除 —— 幾何上硬停損永遠先觸發，它從沒真的出過場）
盤整過久＋ L@PC 型態 → OUT MCPT 進球後進入盤整過久，又出現 L@PC（型態改變）→ 銅板價虧損出場。	部分（有 chop，沒有專門的 PC 出場判準）
出現多頭／空頭反轉型態 → 手動出場出現多頭反轉型態也可以手動出場（2026.05.18）。	無（量測後拔除）—— 見下方「引擎與筆記的差異」
測試 2 次沒續跌 → 反彈拉回就 OUT 測試 2 次沒有續跌，反彈拉回就 OUT（2026.05.20）。	無（引擎沒有「測試 N 次」的計數）
型態改變就能手動出場型態改變就能手動出場（2026.05.22）。	無（「型態改變」目前只能手動）

系列	應用時機	出場獲利
MCPT1 系列（型態符合但有疑慮的 case）	型態確定（成立）但趨勢動能偏弱／波段為逆勢（COUNTER TREND）任何賽事點	@FIB150
MCPT2 系列	型態確定（成立）趨勢動能偏強／波段為順勢（TREND） PER & PRE 賽事	@FIB160
MCPT3 系列	趨勢動能偏強／波段為順勢（TREND） R 賽事	@FIB180

類別	什麼時候會是這一級	停利
MCPT1 （保守）	型態成立，但有任何一條疑慮：本場已表態／連續K 過多／ FIB 區間過大／落在 R3 收盤窗口。也包含非 PER/PRE/R 的一般時段。	@FIB150
MCPT2	型態成立＋順勢＋ PER／PRE 賽事，且無任何降級理由。	@FIB160
MCPT3	型態成立＋順勢＋ R 賽事，且無任何降級理由。或 2 級再加上「延續前一日主趨勢」的加分。	@FIB180

筆記怎麼說	引擎
過去 HMA10、HMA20 持續交叉或沒有明顯趨勢動能 → 不進 MCPT	有（動能不明一律不進場；還要求兩條 HMA 的斜率與排列同向）
跌了一大段 S 才跌破，容易遇到反彈 —— 可以選擇「不進場」或「MCPTS1」（2026.05.08）	有（run_state：連 3 根同向小時K 降為 1 級 —— 照進，只是不拿遠目標）
偏 V 型反彈可以選擇不進場（2026.06.15）	無（判準造不出來就不放引擎）—— 深度門檻在 45.2% 的武裝分鐘都成立，是普遍降級不是鑑別（7 天重放把損益從 $47.5 壓到 $22.0）
避開上、下掃的突破（2026.06.22）	新 —— 引擎沒有「上下掃（whipsaw）」的判準。這是這次讀筆記最值得考慮的一條
FED 利率會議會避開不進場（2026.06.22）	有（event_block_on／event_block_min，★★★ 事件前不進新倉）

#	日期	筆記怎麼說	引擎
1	2026.04.17	何為逆勢（COUNTER TREND）？左邊為明顯 L 趨勢型態，這邊跌破視為逆勢拉回（主要趨勢的反趨勢）→ MCPTS1	有（against_trend：逆 HMA20 大趨勢 ∧ swing 結構 → 降為 1 級）
2	2026.04.17	如果覺得這已經是第 2 波的上漲，也可以改為打 MCPTL1。基本上只要有任何型態／HMA 條件或其他疑慮，都可以改為 MCPT1 系列	有（任一降級理由成立即壓為 1 級）
3	2026.04.21	「策略規則是讓我們的進出場下單判斷有依據」—— 如果不懂得搭配這些經驗值（盤感），那基本上就是交給 AI 程式交易就好	—（心法）
4	2026.04.24	跌破 R 賽事關鍵低點、HMA 排列不正確 → MCPTS1	部分（HMA 排列不正確在引擎裡是「動能不明 → 不進場」，比筆記嚴格）
5	2026.04.28	MCPT FIB 怎麼拉？不是每次 SETUP 就拉到全天賽事關鍵高低點。但如果你有這習慣，就跟打 MMVP 一樣 —— 獲利出場 SETUP 就是 MCPT1（FIB150 區域）	有（fib_wide_atr 降級）
6	2026.05.04	盤整後再突破，但已經跑了一大段 L，如想在這進 MCPTL SETUP	有（target_extend_on：盤整再突破 → 目標延展、停損移到進場點）
7	2026.05.04	R1 開盤就進場，可以將 MCPTL3 改為 L1	有（grade_r1_open_on，R1 開盤 30 分內降為 1 級；例外：盤前悶了一整天就不降級）
8	2026.05.08	跌了一大段 S 才跌破，容易遇到反彈，可以選擇「不進場」或「MCPTS1」	有（run_state：3 根降級，照樣進場）
9	2026.07.03	FIB0 放在明顯關鍵低點，而不是一定都拉最近賽事的最高、最低	部分（fib0 挑選規則：最短腿門檻＋同區合併＋視窗極值退路）
10	2026.07.13	R1 開盤就跌破＋ HR 線建議 MCPTS1。如果 R1 開盤就進場、還沒到目標價，後續出現新的進場點可以延續持有，並在下一個獲利出場點出場（因為已經跑了一大段獲利，可選擇 S1 獲利出場）	新 —— 引擎沒有「延續持有到下一個進場點」的概念，現在是每筆單各自獨立進出
11	2026.07.14	以 1MINS 圖來觀察，就算 HR 線符合條件，為什麼要耐心多等 1～2 根 1MINS 線K 再進場？就是為了大幅度降低進單在假突破／跌破	有（confirm_bars）

狀況	怎麼做	引擎
FIB50% 反彈回成本價	反彈到 FIB50 之後又拉回成本價 → 小賠或打平出場，不要凹。	無 —— 自動化的 FIB50 防守幾何上永遠輪不到：硬停損在腿長 23.6%，FIB50 比它深，拉回必先觸發硬停損。教練這條在引擎裡實質由硬停損代行，只是出場位置比 FIB50 淺。
趨勢線突破	跌破／突破你畫的那條趨勢線 → 那條線本來就是停損區域。	部分：引擎用賽事關鍵位與 FIB0，沒有「使用者手畫趨勢線」這個輸入。
沒動能	方向對但推不動 → 提早手動出場，不要死守到停損。	已有：chop（盤整太久出場）與動能判定。
深 V	直上直下的 V 型突破多半是慣性衝刺，過位即回。	無 —— 試過的深度門檻在 45.2% 的武裝分鐘都成立，是普遍降級不是鑑別，造不出可用的判準。
小時線 50 均天然屏障	價格接近 50EMA 時容易卡住，盤前先看它在哪。	未實作。